ფინანსები
24/11/2022

სებ-ი ლიბერთის ბუფერს უმსუბუქებს

სებ-ი ლიბერთის ბუფერს უმსუბუქებს. სისტემურობის რისკის ბუფერი, 2023 წლიდან 0.5პპ-ით 1%-მდე უმცირდება. თიბისი და საქართველოს ბანკისთვის კვლავ 2.5/2.5% რჩება.  

ზომის და დაფარვის ნიშნით, 3 ბანკს განსხვავებული ვალდებულება 2019 წლიდან დაუდგა: 1%-1% იყო TBC/BOGG-სთვის და 0.6% ლიბერთისთვის. შემდეგ, ეტაპობრივად 2.5%/2.5%/1.5%-მდე გაიზარდა.

მოთხოვნა ბანკის ზომის, აქტივობის და მაჩვენებლების მიხედვით დიფერენცირებულია.

სისტემურობის ბუფერის განსაზღვრის მახასიათებლები:

კრიტერიუმი

ინდიკატორი

წონა

ზომა (55%)

რისკის მთლიანი პოზიცია

20%

კლიენტების დეპოზიტები

20%

მთლიანი შემოსავალი

15%

ურთიერთკავშირი (15%)

ბანკთაშორისი სისტემის აქტივები

5%

ბანკთაშორისი სისტემის ვალდებულებები

5%

საბითუმო დაფინანსება

5%

ჩანაცვლებადობა (25%)

ფილიალების რაოდენობა

10%

დეპოზიტარების რაოდენობა

7.5%

მსესხებელთა რაოდენობა

7.5%

კომპლექსურობა (5%)

ინვესტიციები კაპიტალში

5%

კაპიტალის კოეფიციენტი რისკის მიხედვით შეწონილ აქტივებთან, თიბისის და საქართველოს ბანკს 2.5%-ით მეტი უნდა ჰქონდეს, ლიბერთის 1.5%-ით მეტი უნდა ჰქონოდა და მომავალი წლიდან 1%-მდე შეუმცირდება.

Q3/2022

 Q3/2022

 

              

თიბისი ბანკი

2,50%

512 176 855         

საქართველოს ბანკი

2.50%

485 254 365         

ლიბერთი ბანკი

1.5%

40 100 414           

 Q3/2021

 Q3/2021

 

 

თიბისი ბანკი

2,0%

382 869 004

საქართველოს ბანკი

2.0%

344 963 261

ლიბერთი ბანკი

1,2%

26 365 134

ლიბერთის ტვირთს სადეპოზიტო ბუფერიც უმცირებს. „თუ კომერციული ბანკის არასაბანკო დეპოზიტების საბალანსო ღირებულების წილი მთლიან ასეთ დეპოზიტებში წინა 3 თანმიმდევრული თვის (T-1, T-2, T-3) საშუალო მონაცემის მიხედვით გაუტოლდება ან გადააჭარბებს 40%-ს, შესაბამისი კომერციული ბანკის სისტემურობის ბუფერის ზედა ზღვარი მომდევნო თვიდან (T-0) გაიზარდოს 3%-მდე, რომლის დაცვაც სავალდებულო იქნება 12 თვის შემდეგ (T+12). ხოლო, მას შემდეგ, რაც გაზრდილი ზედა ზღვრის დაცვა გახდება სავალდებულო (T+12 და შემდეგ), თუ ამავე ბანკის წინა 12 თანმიმდევრული თვის არასაბანკო დეპოზიტების წილის საშუალო მაჩვენებელი (T-0 დან T+11 ჩათვლით და ა.შ) შემცირდება 40%-იან ნიშნულის ქვემოთ, მომდევნო თვიდან მისი ბუფერის ზედა ზღვარი შემცირდეს 2.5%-მდე“, - აღნიშნულია სებ-ის პრეზიდეტის ბრძანებულების პროექტში.

მსგავსი ცვლილება სებ-მა ივლისიდანაც აამოქმედა, მაღალდოლარიზებული  დეპოზიტების მქონე ბანკებისთვის სარეზერვო ნორმა უფრო მკაცრია.  70%-40% ნაკლებ დოლარიზებული  პორტფელზე, უცხოურ ვალუტაში მოზიდულ სახსრებზე 25%-იანი ნორმა წრფივად მცირდება, 40%-ზე კი 10%-ია.

ლიბერთის არც CICR**-ი შეეხო, კაპიტალის დამატებითი მოთხოვნა, რომელიც იანვრიდან მოქმედებს.

მეტი კაპიტალი მოეთხოვება დოლარიზებულ პორტფელიან ბანკებს. 40% და ნაკლები კოეფიციენტისას რისკის წონა 40%-ს უტოლდება, ყოველ დამატებით 1პპ-ზე კი ბანკს 3%-ით მეტი კაპიტალი დაებლოკება, ამ სქემით ყველაზე მაღალი განაკვეთი პროკრედიტს ეკისრება, რადგან სესხების დოლარიზია 70%-ია. შესაბამისად, 40%-ზე 30-ით მეტია და 30X3=90. თუმცა სებ-ს 100%-იანი ზღვარი აქვს დაწესებული და მეტობის შემთხვევაშიც (110/120/130%) 100%-ით რეგულირდება.

**CICR-ის დათვლის მეთოდის შეცვლით, ნორმა პანდემიამდელ ნუშნულზე (75%) მეტად გამკაცრდა, რომელიც სებ-მა 2020-ში პანდემიის კრიზისის გასანეიტრალებლად 25%-მდე შეამცირა და კაპიტალის ბუფერის 2/3-ის გამოთავისუფლებით (**არაჰეჯირებული სავალუტო საკრედიტო რისკის ბუფერი) სექტორს საკრედიტო აქტივობისთვის დამატებითი მილიარდები გაუჩინა.

ასევე დიდი გამოწვევა იყო გამორეზერვება. სებ-მა  ბანკებს მილიარდზე მეტი მოცულობის ნამეტი რეზერვი რომ შეაქმნევინა (კაპიტალის კონსერვაციის ბუფერი), covid-თან  ბრძოლის საზედამხედველო გეგმით. მაშინაც  გამორეზერვება ყველაზე მეტად ლიბერთის გაუჭირდა. მაღალი ლარიზაციის პორტფელების (დეპოზიტების, სესხები) მიუხედავად. რისთვისაც ახლა შეღავათების პაკეტი ეზრდება.

თიბისიმ და საქართველოს ბანკმა ბუფერი ვადამდე შეავსეს

 

 

 

თიბისი ბანკი

2,50%

478 586 255  ₾

საქართველოს  ბანკი

2.50%

431 204 076  ₾

ლიბერთი ბანკი

0,00%

--------------

პროკრედიტ ბანკი

აღადგინა **  

10m/2021 ანგ-ში აისახა

ბაზისბანკი

აღადგინა **  

10m/2021 ანგ-ში აისახა

კრედო

2,50%

33 868 146 ₾

ტერაბანკი

0.00%

---------------

ბანკი ქართუ

2.50%

32 959 446 ₾

 წყარო: სებ-ი (Q3/2021)

**

 

** სებ-მა აღდგენა დაადასტურა და შემდეგი თვის ანგარიშში აისახა

Businesspartner