სებ-ი ლიბერთის ბუფერს უმსუბუქებს
სებ-ი ლიბერთის ბუფერს უმსუბუქებს. სისტემურობის რისკის ბუფერი, 2023 წლიდან 0.5პპ-ით 1%-მდე უმცირდება. თიბისი და საქართველოს ბანკისთვის კვლავ 2.5/2.5% რჩება.
ზომის და დაფარვის ნიშნით, 3 ბანკს განსხვავებული ვალდებულება 2019 წლიდან დაუდგა: 1%-1% იყო TBC/BOGG-სთვის და 0.6% ლიბერთისთვის. შემდეგ, ეტაპობრივად 2.5%/2.5%/1.5%-მდე გაიზარდა.
მოთხოვნა ბანკის ზომის, აქტივობის და მაჩვენებლების მიხედვით დიფერენცირებულია.
სისტემურობის ბუფერის განსაზღვრის მახასიათებლები:
|
კრიტერიუმი |
ინდიკატორი |
წონა |
|
ზომა (55%) |
რისკის მთლიანი პოზიცია |
20% |
|
კლიენტების დეპოზიტები |
20% |
|
|
მთლიანი შემოსავალი |
15% |
|
|
ურთიერთკავშირი (15%) |
ბანკთაშორისი სისტემის აქტივები |
5% |
|
ბანკთაშორისი სისტემის ვალდებულებები |
5% |
|
|
საბითუმო დაფინანსება |
5% |
|
|
ჩანაცვლებადობა (25%) |
ფილიალების რაოდენობა |
10% |
|
დეპოზიტარების რაოდენობა |
7.5% |
|
|
მსესხებელთა რაოდენობა |
7.5% |
|
|
კომპლექსურობა (5%) |
ინვესტიციები კაპიტალში |
5% |
კაპიტალის კოეფიციენტი რისკის მიხედვით შეწონილ აქტივებთან, თიბისის და საქართველოს ბანკს 2.5%-ით მეტი უნდა ჰქონდეს, ლიბერთის 1.5%-ით მეტი უნდა ჰქონოდა და მომავალი წლიდან 1%-მდე შეუმცირდება.
Q3/2022
|
Q3/2022 |
|
|
|
თიბისი ბანკი |
2,50% |
512 176 855 |
|
საქართველოს ბანკი |
2.50% |
485 254 365 |
|
ლიბერთი ბანკი |
1.5% |
40 100 414 |
Q3/2021
|
Q3/2021 |
|
|
|
თიბისი ბანკი |
2,0% |
382 869 004 |
|
საქართველოს ბანკი |
2.0% |
344 963 261 |
|
ლიბერთი ბანკი |
1,2% |
26 365 134 |
ლიბერთის ტვირთს სადეპოზიტო ბუფერიც უმცირებს. „თუ კომერციული ბანკის არასაბანკო დეპოზიტების საბალანსო ღირებულების წილი მთლიან ასეთ დეპოზიტებში წინა 3 თანმიმდევრული თვის (T-1, T-2, T-3) საშუალო მონაცემის მიხედვით გაუტოლდება ან გადააჭარბებს 40%-ს, შესაბამისი კომერციული ბანკის სისტემურობის ბუფერის ზედა ზღვარი მომდევნო თვიდან (T-0) გაიზარდოს 3%-მდე, რომლის დაცვაც სავალდებულო იქნება 12 თვის შემდეგ (T+12). ხოლო, მას შემდეგ, რაც გაზრდილი ზედა ზღვრის დაცვა გახდება სავალდებულო (T+12 და შემდეგ), თუ ამავე ბანკის წინა 12 თანმიმდევრული თვის არასაბანკო დეპოზიტების წილის საშუალო მაჩვენებელი (T-0 დან T+11 ჩათვლით და ა.შ) შემცირდება 40%-იან ნიშნულის ქვემოთ, მომდევნო თვიდან მისი ბუფერის ზედა ზღვარი შემცირდეს 2.5%-მდე“, - აღნიშნულია სებ-ის პრეზიდეტის ბრძანებულების პროექტში.
მსგავსი ცვლილება სებ-მა ივლისიდანაც აამოქმედა, მაღალდოლარიზებული დეპოზიტების მქონე ბანკებისთვის სარეზერვო ნორმა უფრო მკაცრია. 70%-40% ნაკლებ დოლარიზებული პორტფელზე, უცხოურ ვალუტაში მოზიდულ სახსრებზე 25%-იანი ნორმა წრფივად მცირდება, 40%-ზე კი 10%-ია.
ლიბერთის არც CICR**-ი შეეხო, კაპიტალის დამატებითი მოთხოვნა, რომელიც იანვრიდან მოქმედებს.
მეტი კაპიტალი მოეთხოვება დოლარიზებულ პორტფელიან ბანკებს. 40% და ნაკლები კოეფიციენტისას რისკის წონა 40%-ს უტოლდება, ყოველ დამატებით 1პპ-ზე კი ბანკს 3%-ით მეტი კაპიტალი დაებლოკება, ამ სქემით ყველაზე მაღალი განაკვეთი პროკრედიტს ეკისრება, რადგან სესხების დოლარიზია 70%-ია. შესაბამისად, 40%-ზე 30-ით მეტია და 30X3=90. თუმცა სებ-ს 100%-იანი ზღვარი აქვს დაწესებული და მეტობის შემთხვევაშიც (110/120/130%) 100%-ით რეგულირდება.
**CICR-ის დათვლის მეთოდის შეცვლით, ნორმა პანდემიამდელ ნუშნულზე (75%) მეტად გამკაცრდა, რომელიც სებ-მა 2020-ში პანდემიის კრიზისის გასანეიტრალებლად 25%-მდე შეამცირა და კაპიტალის ბუფერის 2/3-ის გამოთავისუფლებით (**არაჰეჯირებული სავალუტო საკრედიტო რისკის ბუფერი) სექტორს საკრედიტო აქტივობისთვის დამატებითი მილიარდები გაუჩინა.
ასევე დიდი გამოწვევა იყო გამორეზერვება. სებ-მა ბანკებს მილიარდზე მეტი მოცულობის ნამეტი რეზერვი რომ შეაქმნევინა (კაპიტალის კონსერვაციის ბუფერი), covid-თან ბრძოლის საზედამხედველო გეგმით. მაშინაც გამორეზერვება ყველაზე მეტად ლიბერთის გაუჭირდა. მაღალი ლარიზაციის პორტფელების (დეპოზიტების, სესხები) მიუხედავად. რისთვისაც ახლა შეღავათების პაკეტი ეზრდება.
თიბისიმ და საქართველოს ბანკმა ბუფერი ვადამდე შეავსეს
|
|
|
|
|
თიბისი ბანკი |
2,50% |
478 586 255 ₾ |
|
საქართველოს ბანკი |
2.50% |
431 204 076 ₾ |
|
ლიბერთი ბანკი |
0,00% |
-------------- |
|
პროკრედიტ ბანკი |
აღადგინა ** |
10m/2021 ანგ-ში აისახა |
|
ბაზისბანკი |
აღადგინა ** |
10m/2021 ანგ-ში აისახა |
|
კრედო |
2,50% |
33 868 146 ₾ |
|
ტერაბანკი |
0.00% |
--------------- |
|
ბანკი ქართუ |
2.50% |
32 959 446 ₾ |
|
წყარო: სებ-ი (Q3/2021) |
** |
|
** სებ-მა აღდგენა დაადასტურა და შემდეგი თვის ანგარიშში აისახა
